Base Aktie Handel System

Trading Systems: Designing Your System - Del 1 13 Den föregående delen av denna handledning tittade på de delar som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I detta avsnitt bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi kommer då att ta en djupare titt på de olika handelssystemens genrer. Handel på olika marknader Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare. I den här arenan dominerar stora spelare som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligast. Trots detta har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem. Enskilda investerare går med i denna trend, men långsamt. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaderna: 13 Den stora mängden tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-lager till icke-flyktiga blå marker. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av vissa aktiers låga likviditet, särskilt OTC - och rosa arkproblem. Provisioner kan äta i vinster som genereras av framgångsrika affärer, och kan öka förluster. OTC - och rosa arkaktier uppstår ofta extra provisionskostnader. De viktigaste handelssystemen som används är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra om en säkerhet är undervärderad jämfört med tidigare prestanda, dess kamrater eller marknaden i allmänhet. Valutamarknader Valutamarknaden eller valutakurser. är den största och mest likvida marknaden i världen. Världens regeringar, banker och andra stora institutioner handlar med tusen dollar på valutamarknaden varje dag. Majoriteten av institutionella handlare på valutan är beroende av handelssystem. Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på valutamarknaden: Likviditeten på denna marknad - på grund av den stora volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad, bara sprider sig. Därför är det mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnaderna. Jämfört med mängden aktier eller råvaror som är tillgängliga är antalet valutor att handla begränsat. Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i Forex är de som följer trender (ett populärt ord på marknaden är trenden är din vän), eller system som köper eller säljer på breakouts. Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, Forex och råvarumarknader erbjuder alla futureshandel. Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre hävstångseffekten och ökad likviditet och volatilitet. Men dessa faktorer kan skära båda sätten: de kan antingen förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. Av denna anledning är användningen av terminer vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Detta beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utvecklas. Så, vilket är bäst Det är upp till den enskilda investeraren att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandel - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna, och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Men forex anses allmänt vara överlägsen plattform för att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare. Dessutom, om en näringsidkare beslutar att kapitalisera på ökad hävstångseffekt och volatilitet, är terminsalternativet alltid öppet. I slutändan ligger valet i systemutvecklarens händer. Typ av handelssystem Trend-Följande system Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-efterföljande systemet. I sin mest grundläggande form väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, då köper eller säljs i den riktningen. Denna typ av system banker på hopp om att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Flytta genomsnittliga system Används ofta i teknisk analys. ett glidande medelvärde är en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod. Kärnan i trender är härledd från denna mätning. Det vanligaste sättet att bestämma inresa och utgång är en crossover. Logiken bakom detta är enkel: en ny trend är etablerad när priset faller över eller under det historiska prisgenomsnittet (trend). Här är ett diagram som visar både priset (blå linje) och IBMs 20-dagars röda linje: Breakout Systems Det grundläggande begreppet bakom denna typ av system liknar det för ett glidande genomsnittssystem. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakouten. En indikator som kan användas vid bestämning av breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlägg. Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser, och breakouts uppstår när priset möter bandets kanter. Här är ett diagram som prissätter pris (blå linje) och Bollinger Bands (gråa linjer) av Microsoft: Nackdelar med Trend-Following Systems: Empirisk beslutsfattande krävs - Vid bestämning av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga: Varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet. Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i breakoutsystemen. Lagging Nature - Flyttande medelvärden och breakout-system kommer alltid att ligga kvar. Med andra ord kan de aldrig träffa den exakta toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Whipsaw Effect - Bland de marknadskrafter som är skadliga för framgången med trend-följande system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppträder när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när medeltalet sjunker precis i intervallet, vänder det plötsligt riktningen. Detta kan leda till stora förluster om inte effektiva stoppförluster och riskhanteringstekniker används. Sideways Markets - Trend-efter-system är av naturen kapabla att tjäna pengar bara på marknader som faktiskt tränar. Marknaderna rör sig emellertid också i sidled. stanna inom ett visst område under en längre tid. Extreme Volatility May Occur - Ibland kan trend-efterföljande system uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system. Oförmågan att göra det kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med countertrend-systemet att köpa till lägsta låga och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motverkningssystemet inte är självkorrigerande. Det är med andra ord ingen bestämd tid att lämna positioner, vilket leder till en obegränsad nackdel. Typer av motströmsystem Många olika typer av system betraktas som motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med hjälp av oscillatorer. Till exempel kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motstridshandelssystem, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med att motverka följande system: E mpirisk beslutsfattande krävs - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är punkterna där relativa styrindikatorer bleknade. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet, och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att denna volatilitet kommer att resultera i försäkrat misslyckande. Obegränsad nackdel - Som tidigare nämnts finns det obegränsad nackdel, eftersom systemet inte är självkorrigerande (det finns ingen tid för att avsluta positioner). Slutsats De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och valutamarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två viktigaste genren av handelssystem är trend-follow och countertrend-systemen. Trots deras skillnader kräver båda typerna av system, i deras utvecklingsstadier, empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Även dessa system är föremål för extrem volatilitet och det kan kräva en del uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider. I den följande avdelningen, ta en närmare titt på hur man utformar ett handelssystem och diskutera en del av den programvara som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. Det finns många alternativa inkomstkällor som många alternativa inkomstkällor har. individer. Trading online har nu fått större framträdande med Internetens ökande popularitet och tillgänglighet. Private equity trading, aktiehandel, etc. är termer som inte är ovanliga även av lekmän. Konceptet kan dock inte vara mycket tydligt i alla sinnen. Därför, till att börja med, vad är aktiehandel? Eget kapital kan definieras som företagets totala värde och ägarintressen i ett företags tillgångar. De medel som erhållits av företaget från fordringsägare för att förvärva tillgångar uppgår till den totala skillnaden mellan tillgångarna (belopp som ägs) och skulder (belopp som fordras) av bolaget. Online trading system gör handel enkel och problemfri Equity Trading online uppmuntras av flera företag som specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till alla som är intresserade av detta specialiserade område. Spekulationsinvesteringar på aktiemarknaden, som är det primära steget som kommer att avgöra näringsidkarens följder och flera andra viktiga åtgärder förklaras i detalj för dem som är villiga att lära. De elektroniska handelssystemen för onlinehandel underlättar ytterligare online-aktiehandel. Ett sådant online handelsföretag som erbjuder utmärkta tjänster är den vars webbplats du besöker för närvarande: CYGroupOnline. Vi är den handelsgrupp som har utformats på ett sådant sätt att vi visar sig fördelaktiga för alla aktiva näringsidkare genom att hjälpa dem att fungera via det elektroniska aktiehandelns system och ge dem också möjlighet att utnyttja våra träningsprogram fullt ut. Genom att associera dig med oss ​​kan du vara säker på att du kommer att se dig själv utvecklas helt som en online equity traderGlobal Investment Bank Global Investment Bank Snabbar upp på sitt eget handelssystem med Cacheacute En av världens största leverantörer av finansiella tjänster är innovativ med InterSystems Cach i för att möta de utmaningar som deras dramatiska tillväxt innebär. Prestanda skalbarhet Dynamisk datakachning Den globala investeringsbanken utvecklade ursprungligen sitt aktiehandel system i mitten av 1990-talet. Men under det senaste årtiondet har volymen av aktiehandel som behandlats av banken ökat på grund av marknadsvolatilitet, moderna handelspraxis och en betydande ökning av kundbasen. Mot bakgrund av kraftigt ökade handelsvolymer föll systemet ner. Som ett första steg mot att förbättra prestanda i sitt eget handelssystem, uppfriskade banken sin globala orderdirigeringsarkitektur, som står i centrum för sin handelsinfrastruktur. I sin ursprungliga inkarnation baserades ordningsrutineringsprogrammet på en internt utvecklad minnesdata-cache med en enkel SQL-parser för att fråga efter data. Varje installation krävde en dedikerad server, som var och en innehöll en uppsättning minneskartor dynamiska index i datakachen till de data som var bosatta i alla andra fall av applikationen. För att lösa dessa problem, skickade banken orderrutineringsapplikationerna minneskort cachar till Cach. De antog en modulär arkitektur där data caching, data uthållighet, data frågande och meddelandehantering är alla logiskt separata. Cach är idealisk för detta scenario eftersom det kan fungera som ett minne i minnet samtidigt som det ger full uthållighet. Med Cachs Light C-bindningar kunde de öka prestanda med mer än en faktor fem. Genombrott Prestanda 8211 augusti 2011: Under den stora handeln i augusti 2011 hanterade detta globala investmentbank8217s Cach-baserade aktiehandel system en rekorddags 1 miljarder kronor. Genom att använda Enterprise Cache Protocol (ECP), Cachs inbyggt stöd för dynamisk distribuerad data caching, kunde de dessutom ersätta de interna minneskartorna med ett applikationsserverlag baserat på Cach. Det gör att frågor kan köras i realtid utan att sakta ner hanteringen av branschen. Fas två av projektet medförde att förbättra prestanda för den globala orderhanteringsapplikationen, genom vilken handlare genererar order som behandlas av den globala orderdirigeringsarkitekturen. Orderhanteringsklienter installeras på över 1.200 stationära enheter runt om i världen, var och en upprätthåller en lokal cache av data och kommunicerar med en central datakache på en mellannivå av servrar. Mellersta tier kommunicerar i sin tur med orderrutineringsprogrammet. Banken implementerade Cach på mellannivåservrarna och använder ECP för att cache data lokalt på orderhanteringsklienterna. Resultatet är både en signifikant ökning av prestanda och en dramatisk minskning av den tid som krävs för att återhämta sig från avbrott. Att basera sitt aktiehandelssystem på Cach ger den globala investeringsbanken den prestanda och kapacitet de behöver för att möta de utmaningar som stark tillväxt nu och väl inför framtiden. 14 oktober 2011 Tillagd 29 februari 2012, ytterligare poäng att överväga : 1) Detta system beror på att du får korrekta fyllningar vid det öppna priset. För att erhålla sådana fyllningar krävs ett kvalitetsfördröjande dataflöde och avancerad programmeringsförmåga för att genomföra handelsautomatisering. 2) När inmatningspriset ligger något under det öppna priset (försöker förbättra prestanda) misslyckas systemet misslyckat. Att förbättra priset med bara en cent dödar systemet. Detta tyder på att det mesta av vinsten kommer från dagar då det öppna priset var lika med det dagliga Låg, dvs priset gick upp från det öppna och aldrig sjunkit under det. Detta är förstås uppenbart. För att bekräfta detta lade jag till detta testvillkor (det ser framåt) för att utesluta dagar där Open Low: Köp Köp OCH NOT O L Detta dödar systemet och visar att det mesta av vinsten kommer från dagar där OL. För att ytterligare bekräfta detta lade jag till det motsatta villkoret: Köp Köp OCH O L Det ger nästan oändliga vinster och visar att de flesta vinsterna kommer från dagar då priset går upp direkt från Öppet och aldrig återvänder under det. Att försöka förbättra ingångspriset är ett misstag som man borde ange på en Stop-uppsättning 1-2 ct över det öppna priset. Detta kommer att eliminera dagar när priset sjunker och aldrig vänder tillbaka. Detta förbättrar prestanda betydligt. 3) Detta system handlar knä-jerk trader-responsespatterns. Sådana mönster drunknar vanligen med stor volymhandel, vilket innebär att systemet fungerar mycket bättre när du väljer ticker med volymer mellan 500 000 och 5 000 000 aktier. Detta förbättrar också prestanda betydligt. Lägga till ovanstående två egenskaper ger en egenkapitalkurva mycket bättre än den som visas nedan. Tyvärr, jag har ingen tid att dokumentera ovanstående i större detalj. Lycka till Det här inlägget beskriver en mycket enkel, långvarig handelsidee som köper till en viss procentandel under yesterday8217s Låg och avslutar nästa dag8217s Öppna. Medan det ibland kan vara svårt att få exakt öppet pris, gör det höga lönsamheten för detta system en bra kandidat för ytterligare experiment. Systemet fungerar bra med klocklistor som N100, SP500, SP1500, Russel 1000 etc. Prestanda på Russel 1000, med max. öppna positioner som är inställda på 1, för perioden 12102003 till 12102011 ser så här ut: Några av de andra tittlistorna ger mindre exponering (vinst) men det här kommer med lägre DD. Provisionerna sattes till 0,005 per aktie. Ingen marginal används. Ingen explicit rankning används tickers handlas baserat på deras alfabetiska sortering i Watchlist. Detta kan tyckas udda men är signifikant: Omvänd denna typ av system misslyckas. Detta kan innebära att på grund av realtidsskanningsproblem kan symboler som listas överst i denna sort handlas annorlunda än de som anges längst ner. Var uppmärksam på Likviditet (du kanske vill handla mer än en position) och släppa (Entry är ganska riskfri, men utgångar kan vara problematiska). DD är signifikanta men kan kompenseras med förbättrade realtidshandlade poster och utgångar. När du handlar automatiskt kan det vara möjligt att placera OCA DAY-LMT-postorder för alla signaler och bara vänta och se vad som fyller. Eftersom utgångar är svårare än poster kanske du vill utforska andra exitstrategier. Parametervärdena väljs bara ut ur en hatt. Nästan säkert kan du optimera dem eller justera dem dynamiskt för enskilda tickers. Jag testade detta system kort i Walk-Forward-läge och resultaten var lönsamma för alla testade år. Med undantag för antalet aktier handlas parametrar inte särskilt kritiska. Överoptimering doesn8217t verkar vara ett problem i det här fallet. Koden nedan är väldigt enkel och kräver få förklaringar. Det är dock viktigt att förstå att detta system har en liten kant genom att handla på Open, och genom att beräkna TrendMA med samma Open-pris. Vissa kan tolka detta som framtida läckage, men om du handlar detta system i realtid, så är det inte. Många inser inte att om du handlar på Open kan du även använda detta pris i dina beräkningar 8212 så länge du utför dem i realtid 8212 här kan AmiBroker och teknik ge dig en kant. Om du Ref () tillbaka TrendMA med en stapel är systemet fortfarande mycket lönsamt, men DDs ökar för vissa Watchlists. Om du använder fasta investeringar är skillnaden försumbar. Handelsförfarandet skulle vara att börja skanna innan marknaden öppnar och ta bort ticker som är prissatta så avlägsna att de osannolikt inte kommer att uppfylla OpenThresh. Således kan du börja skanna 1000 symboler men snabbt kommer det skannade numret att minska till bara ett dussin eller så tickers. När du närmar dig 9:30 kommer din realtidsskanning att bli mycket snabb och du kommer att kunna placera din LMT-order mycket nära Open 8211 du kan till och med kunna förbättra på det öppna priset. Trots att några personer tittade på koden nedan och inte hittade något fel verkar vinsten ganska hög för ett så enkelt system. Var god rapportera om fel som du kan se. Filed by Herman at 7:03 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio-systemet den 1 september 2011 Denna idé publicerades (161332) på den viktigaste AmiBroker-listan den 3 juli 2011. Det fanns många utmärkta kommentarer om listan och om du är intresserad av att arbeta med det här systemet gör du det bra att läsa dem alla innan du börjar. Efter inlägget hittade jag ett antal inlägg på webben som diskuterade denna handelsidee. Några hävdade att de skulle handla ett liknande system med god framgång. Jag hänvisade till detta system ett 8220Gap Trading8221-system men det kan vara lite av en missnöje, 8220Mean reversion8221 kan vara en bättre klassificering. Googling för det kommer att få dig många fler träffar till liknande system. Här är några länkar: Det verkar vara en ganska diskuterad handelside och jag föreslår att du gör några Googling på egen hand för att lära dig det senaste. Som Amibroker-användare har du bättre verktyg än de flesta handlare och du har en bättre chans än de flesta för att komma med en variation som fungerar. Kanske med lite mindre vinst och med en betydande mängd ytterligare kod 8212 vann det8217t ett projekt av 8220quicky8221 :-) Vissa människor kommenterade att detta system inte kommer att fungera i verklig handel, medan de kanske är rättvisa andra säger ordningar som detta arbete. Jag slutade inte systemet och kan göra anspråk på att veta om det är överlåtbart eller inte. Systemet köper med en viss procentandel under yesterday8217s Låg, på en LMT-order och avslutas samma dag vid Stäng. Filed by Herman at 6:53 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på en långsiktig EOD Gap trading idé Jag använder en liten inställningskriterium för att söka efter mina aktier. MACD standard, jag letar efter Histogram 4 nedåtfält och 1 uppstång för köpsignal (jag har histogrammet satt till rött för ner och blått för att jag kan se klart). MACD över Zero Line RSI ovanför 30 Detta system baserar sig på trendhandel. Köper på pullback när marknaden fortsätter sin trend. Så här söker du efter MACD Trend-inställningar: 1) Sätt följande formel i ett diagram. 2) Kör en skanning i AA med SMACDTrend med alla symboler. n sista dagarna. n 1 och Sync chart på välj som inställningar. Lager som uppfyller kriterierna kommer att rapporteras i resultatlistan. Obs! Vissa varianter av installationsreglerna kan definiera signaler som är ganska sällsynta och i små databaser är det möjligt att det inte finns några inställningar på en given dag (sålunda kommer inget lager att rapporteras av skanningen). 3) Klicka på någon symbol i resultatfönstret för att visa diagrammet, för den symbolen, i bakgrunden. Obs! I det här exemplet användes en träningsdatabas, som bara innehåller data upp till 5112007. Trading idé av protraderinc. Kommentarer och formel enligt Bill 8211 WaveMechanic. Arkiverad av brianz klockan 11:06 under Idéer (Experimentell) Kommentarer Off på MACD Trend System 14 oktober 2007 Filed by brianz at 10:43 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på 15 Day Performers Trading System 19 augusti 2007 Detta är den första i en serie från KISS (håll det enkelt, dumt) handelsideer för att du ska leka med. Alla systemidéer som presenteras här är okända, oavslutade och kan innehålla fel. De är avsedda att visa möjliga mönster för vidare prospektering. Som alltid är du inbjuden att kommentera och eller lägga till egna idéer till den här serien. Jag föredrar realtidssystem som handlar snabbt, är automatiserade och saknar traditionella indikatorer. Företrädesvis bör de inte ha några optimerbara parametrar, men jag kan inte alltid kunna uppfylla detta mål. Inte alla system kommer att vara så enkla kommer det att finnas några som använder enkla medelvärden eller HHVLLV typfunktioner. Det första systemet som visas nedan är en kopia av det demosystem som jag använder för att utveckla handelsautomationsrutiner på andra ställen på denna sida. Real-Time Gap-Trading. För att se hur det fungerar ska du Backtest det på 1 minuters data med en periodicitet inom 5-60 minuter. Ditt första intryck kan vara att dessa vinster helt enkelt beror på en uppåtgående marknad, men det faktum att Lång och Kort vinst är ungefär tyder på att det finns mer till det. Eftersom 98 av alla affärer hamnar mellan 9:30 och 10:30, är ​​denna typ av system trevligt om du bara vill handla en kort tid varje dag. Detta minskar risken med hänsyn till marknadsexponering och ger dig mer tid att njuta av andra aktiviteter. Backtesting detta på NASDAQ-100 bevakningslista (individuella backtests, 15 min. Periodicity) ger vinsten nedan för perioden 1 MAR 2007 till 17 AUG 2007. Ticker namn utelämnas för att hålla diagrammet kompakt diagrammet visar helt enkelt en vinst bar för varje testade tester. Den genomsnittliga exponeringen för det här systemet är cirka 15, och du kanske kan handla portföljer för att öka vinsten och sänka aktiekurvorna. Var försiktig så att rubbningarna är oacceptabla och att det kan finnas volymen begränsningar för många tickers. Eftersom systemet har låg exponering kan det vara en kandidat för marknadssökning och rankad portföljhandel. RAR-värden skulle vara en indikation på den absoluta maximala vinsten som kunde erhållas om man lyckades öka exponeringen för nära 100. Prisrörelsen från olika ticker kan dock korreleras, och handeln från olika ticker kan överlappa varandra. Om många tickers handlar samtidigt, skulle det vara svårt att öka systemexponeringen. Filed by Herman at 1:49 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på KISS-001: Intraday Gap Trading 17 augusti, 2007 Du är inbjuden att skicka länkar till systemidéer i kommentarer till detta inlägg. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intradag Moving Average Crossover med positionsbestämning 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Tio dagars HighLow System 8211 StockWeblog Reversions Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Trader Club Bulletins. 16 juli 2007 Denna kategori är reserverad för verkliga handelssystem, dvs att du har handlat någon gång eller skulle överväga att handla. Eftersom kriterierna för överföringsförhållanden varierar från person till person, och eftersom system kan fungera eller inte, beroende på hur de handlas, blir det svårt att skicka bidrag här. Med hänsyn till vad som läggs upp här, håll ett öppet sinne och överväga att affischen anser att systemet kan omsättas. Du kan bidra genom att skriva som en författare (kräver registrering) eller i en kommentar till detta inlägg. Arkiverad av Herman kl. 11:14 under Praktisk (lönsam) Avkomma vid introduktion till handelssystem 8211 Praktisk Här kan du dela handelssystem som är marginellt lönsamma, det vill säga de som inte bör handlas som de är men som visar potential. Vanligtvis skulle detta vara ett grundläggande system som är lönsamt, men erfarenheter drar ner 50. Sådana system kan ofta förbättras genom att lägga till Stopp, Mål, Money Management, Portfolio Techniques, etc. Verkligheten är att medan du kanske inte har kompetensen att göra det fungerar någon annan kanske. Nästan alla av oss hittar handelssystemidéer i böcker och tidskrifter som vi sedan kodar i AFL för utvärdering. Några av dessa system kan ha funnits i många år medan andra är nya idéer. Efter att ha kodat dem, nästan alltid, är vi besvikna och chuckar ut systemet (arbete). I stället för att kasta ut ditt arbete, är du inbjuden att skicka systemet här för att ge en annan utvecklare en chans att fixa det. Du är inbjuden att bidra som författare (kräver registrering) eller i en kommentar till detta inlägg. Arkiverad av Herman klockan 11:04 under Idéer (Experimentell) Kommentarer Off på Introduktion till Handelssystem 8211 Idéer